标签：风险 组合 03 JQData 23 有效 2021 前沿 回报

【转载】基于JQData的有效前沿及投资组合优化

（转自： https://www.joinquant.com/community/post/detailMobile?postId=15331&page=&limit=20&replyId=&tag=）

（1）现代资产组合理论（MTP）是关于在特定风险水平下投资者（风险厌恶）如何构建组合来最大化期望收益的理论，这一理论最基本的原则是投资者可以构建投资组合的有效集合，即有效前沿，有效前沿可以在特定风险水平下使期望收益最大化；
（2）资产的风险一般使用资产回报的波动方差来表示，在回报和风险相权衡的时候，根据资本资产定价模型(CAPM)一般使用夏普率来评估风险回报比，来衡量特定风险下投资收益的表现，希望在尽可能小的风险下获得最大的回报；
（3）下面介绍通过JQData及Monte Carlo模拟来建立有效前沿组合，然后找出最优组合和有着最低波动率的组合；
（4）这块就不献丑将理论了，重点是学习使用JQData，哈哈...

标签：风险,组合,03,JQData,23,有效,2021,前沿,回报
来源： https://blog.csdn.net/wyn1007/article/details/115150650

本站声明： 1. iCode9 技术分享网（下文简称本站）提供的所有内容，仅供技术学习、探讨和分享；
2. 关于本站的所有留言、评论、转载及引用，纯属内容发起人的个人观点，与本站观点和立场无关；
3. 关于本站的所有言论和文字，纯属内容发起人的个人观点，与本站观点和立场无关；
4. 本站文章均是网友提供，不完全保证技术分享内容的完整性、准确性、时效性、风险性和版权归属；如您发现该文章侵犯了您的权益，可联系我们第一时间进行删除；
5. 本站为非盈利性的个人网站，所有内容不会用来进行牟利，也不会利用任何形式的广告来间接获益，纯粹是为了广大技术爱好者提供技术内容和技术思想的分享性交流网站。