标签：风险 组合 _____ 股票 ______ 证券 题库 292331 高起
《证券投资学 I 》作业
一、名词解释
- 股份有限公司 2.股票 3. 净资产收益率 4.股票理论价 5.配股 6.市盈率
7.公司债 8.股票现货交易 9.基本图形 10.优先股股票 11.移动平均线
二、单选题
1、全国证券期货市场的主管部门是_____。
A 中国证监会 B 财政部 C 中国人民银行 D 国资委
2、负责制定和发布证券交易业务规则和业务细则的是_____。
A 中国证监会 B 中国人民银行 C 国资委 D 证券交易所
3、可以用来衡量全社会投资规模的指标是_____。
A 社会消费总额 B 固定资产投资
C 财政总支出 D 社会经济发展速度
4、一定时期通过市场提供给消费者的商品和劳务的供应量属于_____。
A 消费需求 B 消费供给 C 消费对象 D 消费支出
5、在对经济周期进行分析中，属于先导性指标的是_____。
A 货币政策指标 B 个人收入 C 失业率 D 商品库存
6、以下各种增加政府财政收入的方法中，对于宏观经济影响最小的是_____。
A 增加税收 B 发行政府债券 C 向中央银行借款 D 增加短期外债
7、在利率市场化的条件下，对货币资金供求关系反应灵敏的经济变量是_____。
A 利率 B 汇率 C 国民生产总值 D 外汇储备
8、为调节国际收支, 以下选项中可供政府选择的主要项目是_____。
A 有形贸易 B 服务贸易 C 国际资本流动 D 外汇储备
9、对宏观经济运行状况反映最灵敏指标是_____。
A 外汇储备量 B 国民生产总值 C 国内存贷款总额 D 物价指数
10、关于行业分析的作用，下列说法中正确的是_____。
A 行业分析为证券投资提供了背景条件
B 行业分析为证券投资提供了投资对象的行业信息
C 行业分析为证券投资提供了投资对象的内部信息
D 行业分析为证券投资提供了投资对象的公司信息
11、以下属于增长型行业的是_____。
A 建筑材料业 B 金融业 C 食品业 D 电子通讯业
12、认为利率期限结构是由人们对未来市场利率变动的预期决定的理论是_____。
A 期限结构预期说 B 流动性偏好说 C 市场分割说 D 有效市场说
13、以下能够反映股票市场价格平均水平的指标是_____。
A 股票价格指数 B GDP
C 某蓝筹股票的价格水平 D 银行存款利率
14、股份公司股本项的总额是以下哪个值与发行总股数的乘积_____。
A 股票的面值 B 股票的市场价格 C 股票的内在价值 D 股票的净值
15、引起股价变动的直接原因是_____。
A 公司资产净值 B 宏观经济环境 C 股票的供求关系 D 原材料价格变化
16、以下关于股票价格指数样本股的选择，说法有误的是_____。
A 样本股的市值要占上市股票总市值的大部分
B 样本股价格变动趋势能够反映市场股票价格变动的总趋势
C 样本股一经选定就不再变化
D 样本股必须在上市股票中挑选
17、有 X、Y、Z三种股票，某日收盘价 为每股8元、6元、4元，次日Y股进行拆股，一股拆成2股，若不考虑市价变化，则按照调整股价法计算的修正的算术平均股价为_____。
A 6元 B 5元 C 8元 D 4元
18、派许指数指的是下列哪个指数_____。
A 简单算术股价指数 B 基期加权股价指数
C 计算期加权股价指数 D 几何加权股价指数
19、除去交易中股票领取股息的权利是_____。
A 除息 B 除权 C 除股 D 除利
20、按照时间先后顺序，以下各时间排在最后的是_____。
A 宣布日 B 派息日 C 股权登记日 D 除息日
21、通常所说的道·琼斯指数是指它的_____。
A 工业股价平均数 B 运输业股价平均数
C 公用事业股价平均数 D 股价综合平均数
22、香港的红筹股指数指的是_____。
A 香港恒生指数 B 香港恒生中国企业指数
C 恒生香港中资企业指数 D 香港创业板指数
23、具有优先认股权的是_____。
A 公司 债务人 B 公司原有股东 C 公司债权人 D 公司独立董事
24、认股权证属于以下哪种期权_____。
A 短期的股票看跌期权 B 长期的股票看跌期权
C 短期的股票看涨期权 D 长期的股票看涨期权
25、假设某公司发行的认股权证，规定认股价格为12元，现在该公司股票价格为14元，每张认股权证可以购买到0.5份股票，则计算此时该认股权证的价值为_____。
A 2元 B 1.5元 C 1 元 D 0元
26、可转换证券属于以下哪种期权_____。
A 短期的股票看跌期权 B 长期的股票看跌期权
C 短期的股票看涨期权 D 长期的股票看涨期权
27、某可转换债券的面值为100元，规定转换比例为20，则转换价格为_____。
A 100元 B 50元 C 25元 D 5元
28、某一可转换债券，面值为100元，票面利率为6％，转换比例为20，转换期限为2年，若当前该公司的普通股股价为6元一股，则转换价值为_____ 。
A 100元 B 110元 C 120元 D 130元
29、某一可转换债券，面值为100元，票面利率为6％，转换比例为20，转换期限为2年，若当前该公司的普通股股价为6元一股，投资者要求的必要收益率为8％，则该债券为一般债券的投资价值为_____。
A 95.64元 B 96元 C 96.43元 D 97.12元
30、以下属于行业开拓阶段的特点的是_____。
A 企业销量稳定，利润也比较稳定之处
B 企业研发成本很高，销量很小
C 企业间竞争加强，产品价格下降
D 企业产量下降，利润下降
31、现代证券投资理论的出现是为解决______。
A 证券市场的效率问题 B 衍生证券的定价问题
C 证券投资中收益－风险关系 D 证券市场的流动性问题
32、20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种称之为______的新理论，发展了现代证券投资理论。
A 套利定价模型 B 资本资产定价模型
C 期权定价模型 D 有效市场理论
33、证券组合理论由______创立，该理论解释了______。
A 威廉·夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
B 威廉·夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
C 哈里·马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
D 哈里·马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
34、收益最大化和风险最小化这两个目标______。
A 是相互冲突的 B 是一致的
C 可以同时实现 D 大多数情况下可以同时实现
35、某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的 预期收益率分别为10%、16%、20%，它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为______。
A 15.3% B 15.8% C 14.7% D 15.0%
36、在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是______。
A 标准差 B 夏普比率 C 特雷诺比率 D 詹森测度
37、有效组合满足______。
A在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险
B在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险
C在各种风险条件下，提供最小的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险
D在各种风险条件下，提供最小的预期收益率；在各种预期收益率的水平条件下，提供最大的风险
38、投资者在有效边界中选择最优的投资组合取决于______。
A 无风险收益率的高低 B 投资者对风险的态度
C 市场预期收益率的高低 D 有效边界的形状
39、下列说法不正确的是______。
A 最优组合应位于有效边界上
B 最优组合在投资者的每条无差异曲线上都有一个
C 投资者的无差异曲线和有效边界的切点只有一个
D 投资者的无差异曲线和有效边界的切点是投资者唯一的最优选择
40、在马柯维茨看来，证券投资过程应分为四个阶段，分别是______。
⑴考虑各种可能的证券组合
⑵通过比较收益率和方差决定有效组合
⑶利用无差异曲线与有效边界的切点确定最优组合
⑷计算各种证券组合的收益率、方差、协方差
A ⑴⑵⑶⑷ B⑵⑴⑶⑷ C⑴⑷⑵⑶ D ⑵⑷⑴⑶
41、技术分析的理论基础是______。
A 道氏理论 B 缺口理论 C 波浪理论 D 江恩理论
42、技术分析作为一种分析工具，其假设前提是______。
A 市场行为涵盖了一部分信息
B 证券的价格是随机运动的
C 证券价格以往的历史波动不可能在将来重复
D 证券价格沿趋势移动
43、道氏理论的主要分析工具是______和______。
A 道琼斯公用事业股价平均数 标准普尔综合指数
B 道琼斯工业股价平均数 道琼斯公用事业股价平均数
C 道琼斯工业股价平均数 道琼斯运输业股价平均数
D 标准普尔综合指数 道琼斯综合指数
44、股价图形分析的基础是______。
A 股价走势图 B 股票成交量时序图 C K线图 D OX图
45、在技术分析中，画好股价趋势线的关键是______。
A 选择两个具有决定意义的点 B 找出具有重要意义的一个点
C 不要画得太陡峭 D 找出具有重要意思的三个点
46、通常股价突破中级支撑与阻力，可视为______反转信号。
A 长期趋势 B 中级行情 C 次级行情 D 水平轨道
47、在股价已达快速变动的终点，即将进入一个反转或整理形态时的缺口叫做______。
A 逃逸缺口 B 突破缺口 C 竭尽缺口 D测量缺口
48、在头肩顶形态中，当股票的收盘价突破颈线幅度超过股票市价______时为有效突破。
A 30％ B 10％ C 3％ D 50％
49、与楔形最相似的整理形态是______。
A 菱形 B 直角三角形 C 矩形 D 旗形
50、20日线属于______股价移动平均线。
A 短期 B 中期 C 长期 D 远期
51、现代证券投资理论的出现是为解决______。
A 证券市场的效率问题 B 衍生证券的定价问题
C 证券投资中收益－风险关系 D 证券市场的流动性问题
52、对证券进行分散化投资的目的是______。
A 取得尽可能高的收益 B 尽可能回避风险
C 在不牺牲预期收益的前提条件下降低证券组合的风险 D 复制市场指数的收益
53、收益最大化和风险最小化这两个目标______。
A 是相互冲突的 B 是一致的
C 可以同时实现 D 大多数情况下可以同时实现
54、投资者的无差异曲线和有效边界的切点______。
A 只有一个 B 只有两个
C 至少两个 D 无穷多个
55、无风险资产的特征有______。
A 它的收益是确定的 B 它的收益率的标准差为零
C 它的收益率与风险资产的收益率不相关 D 以上皆是
56、证券投资管理步骤中的第一步是______。
A 确定投资目标 B 制定投资政策
C 选择投资组合策略 D 构建和修正投资组合
57、投资政策将决定______，即如何将资金在投资对象之间进行分配。
A 投资目标决策 B 投资绩效评估
C 资产分配决策 D 单一证券的选择
58、下列哪一种行为不属于积极的投资组合策略范畴______。
A 预测股票未来的收益
B 预测未来的利率
C 按上证50指数权重购入50个样本股
D 预测未来的汇率
59、构建投资组合不包括______。
A 资产配置 B 业绩评价 C 资产选择 D 组合修正
60、以上海股票市场的股票为投资对象的证券投资基金的业绩评价基准是______。
A 上证综合指数 B 无风险利率 C 深证成份指数 D 上证基金指数
三、多选题
1、以下关于不同证券行情下，股价的变动规律说法正确的是_____。
A 在看涨市场中，股价是表现出直线上升的，不会有下跌的可能
B 在看涨市场中，股价并非表现出直线上升，而是大涨小跌
C 在看跌市场中，股价表现出一直下跌，不会有上升的可能
D 在看跌市场中，股价并非表现出直线下跌，而是小涨大跌
2、以下可以用来减轻利率风险的措施有_____。
A 增加对固定利率债券的持有
B 增加对浮动利率债券的持有
C 进行适当的证券资产组合
D 增加普通股的持有，减少优先股的持有
3、以下关于购买力风险，说法正确的是_____。
A 购买力风险属于系统风险
B 购买力风险可以通过资产组合进行规避
C 投资者无法减轻购买力风险的影响
D 购买力风险就是通货膨胀带来的风险
4、以下对于非系统风险的描述，正确的是_____。
A 非系统风险是不可规避的风险
B 非系统风险是由于公司内部因素导致的对证券投资收益的影响
C 非系统风险是可以通过资产组合方式进行分散的
D 非系统风险只是对个别或少数证券的收益产生影响
5、以下关于信用风险的说法，正确的是_____。
A 信用风险属于非系统风险
B 信用风险是指证券发行人在证券到期时无法还本付息而使投资者遭受损失的风险
C 信用风险是不可以避免的
D 普通股票由于没有还本要求，所以普通股票没有信用风险
6、以下对于经营风险的说法，正确的是_____。
A 经营风险是指由于公司经营状况变化而引起盈利水平改变，从而产生投资者预期收益下降的可能
B 经营风险属于非系统风险
C 由于公司都存在经营风险，所以投资者无法回避经营风险
D 公司的盲目扩大有可能引起经营风险
7、以下对于证券收益于证券风险之间的关系，理解正确的是_____。
A 证券的风险越高，收益就一定越高
B 投资者对于高风险的证券要求的风险补偿也越高
C 投资者预期收益率与其对于所要求的风险补偿之间的差额等于无风险利率
D 无风险收益可以认为是投资的时间补偿
8、对于证券风险的衡量，以下说法正确的是______。
A 风险的衡量就是对预期收益变动的可能性和变动幅动的衡量
B 风险的衡量是将证券未来收益的不确定性加以量化的方法
C 对证券组合风险的衡量需要建立在单一证券风险衡量的基础上
D 单一证券风险的衡量涵盖了证券一切风险，包括投资者决策的风险
9、以下对于证券风险量的衡量，说法正确的是______。
A 衡量风险可以用方差与标准差
B 风险是未来可能收益对期望收益的离散程度
C 方差越小，说明证券未来收益离散程度越小，也就是风险越小
D 风险的量化只是对证券系统风险的衡量
10、以下属于无差异曲线的特征的是______。
A 无差异曲线反映了投资者对收益和风险的态度
B 无差异曲线具有正的斜率
C 投资者更偏好于位于左上方的无差异曲线
D 不同的投资者具有不同类型的无差异曲线
11、所谓质因分析，指的是_____。
A 宏观经济状况分析 B 国际环境分析
C 行业状况分析 D 公司状况分析
12、有关国家宏观经济发展状况，应该注意分析该国_____。
A 宏观经济的发展应该符合该国的国情 B经济结构和比例关系是否协调
C经济效益的提高 D经济增长的方式
13、对固定资产投资状况，应注意分析_____。
A 全年固定资产投资规模是否恰当力 B 固定资产的投资结构是否合理
C 固定资产的投资方向是否正确 D 固定资产投资的受益情况
14、消费分析主要从以下哪几个方面进行_____。
A 消费对象 B 消费需求 C 消费供给 D 消费结构
15、以下用于分析经济周期的指标中，属于先导性指标的是_____。
A 货币政策指标 B 证券价格指数 C 国民生产总值 D 个人收入
16、对于国际资本流动的分析应注意_____。
C 吸引外资能否形成经济效益 D 直接投资与间接投资的比例关系
17、以下关于优先认股权与认股权证的比较，正确的是_____。
A 优先认股权是短期的股票看涨期权；认股权证是长期的股票看涨期权
B 优先认股权产生于公司发行普通股时；认股权证产生于公司发行债券或优先股时
C 优先认股权是对原股东的优惠；认股权证是对债权人和优先股股东的优惠
D 优先认股权可以进行单独交易；认股权证不能进行单独交易
18、关于认股权证的价值，以下说法正确的是_____。
A 认股权证一经发行，对于持有该认股权证的投资者就具有一定的价值
B 认股权证在发行开始没有价值，只有到股票市场价格上涨到大于认股权证规定的认股价格时，才有价值
C 认股权证的价值实际上就是其作为股票的长期看涨期权的价值
D 认股权证的价值对于认股权证的交易价格有一定的影响
19、以下关于公司发行可转换证券的好处，说法正确的是_____。
A 可以增强对投资者的吸引力
B 可以节约公司的融资成本
C 可以使公司在资本市场低迷时融得资金
D 不需要公司偿还任何本金
20、根据各行业中企业的数量、产品的属性、价格控制程度等因素，可将行业分成_____。
A 完全竞争行业 B 不完全竞争行业
C 寡头垄断行业 D 完全垄断行业
21.以下关于公司债券的说法，正确的是_____ 。
A 公司债券的信用风险要高于政府债券
B 公司债券的收益率因为公司的不同而不同
C 同一公司的公司债券因为期限长短而表现出收益率的不同
D 公司债券只受公司特有风险的影响，不受市场风险等宏观经济风险的影响
22、以下属于决定债券价格因素的是_____。
A 投资预期的现金收入流量 B 必要的到期收益率
C 债券面值 D 债券期限
23、可以作为投资者投资债券决策参考的变量是_____。
A 债券的内在价值 B 债券的市场价格
C 债券的到期收益率 D 债券的必要收益率
24、以下债券在国内金融市场发行时需要经过信用评级的是_____。
A 中央政府债券 B 地方政府债券 C 金融债券 D 公司债券
25、解释利率期限结构的理论主要有_____。
A 有效市场假说 B 期限结构预期说 C 流动性偏好说 D 市场分割说
26、股票具有价值，主要原因是_____。
A 股票是现实资产所有权的证明
B 股票能够为持有人带来股息
C 股票能够为持有人带来资本利得
D 股票是债权的凭证
27、在用加权平均股价法计算股价指数时，可以作为权重的变量有_____。
A 股票成交量 B 股票总市值 C 股票的发行量 D 股票的换手率
28、简单算术股价指数的计算方法有_____。
A 相对法 B 总和法 C 修正除数法 D 调整股票数量法
29、以下关于除息基准价的说法，正确的是_____。
A 除息基准价等于除息 日前一天的收盘价减去现金股息
B 除息日的开盘价一定高于除息基准价
C 除息日的开盘价一定低于除息基准价
D 除息日的开盘价可能高于、低于或等于除息基准价
30、道琼斯指数包括_____。
A 工业股票价格平均指数 B 运输业股票价格平均指数
C 公用事业股票价格平均指数 D 综合股票价格平均指数
31、根据经济周期与行业发展的相互关系，可以将行业分为_____。
A 增长型行业 B 周期型行业 C 防守型行业 D 开放型行业
32、行业的生命周期可以分为_____阶段。
A 开拓 B 扩展 C 稳定 D 成熟
33、影响行业兴衰的主要因素有_____。
A 技术进步、产品更新换代 B 政府政策扶持
C 社会习惯的改变 D 行业的周期更替
34、在选择投资的行业时，投资者应该选择在增长循环中处于_____。
A 增长型的行业 B 扩展阶段的行业
C 稳定阶段的行业 D 开拓阶段的行业
35、对公司的分析应该包括_____。
A 该公司竞争地位的分析 B 该公司盈利能力的分析
C 该公司经营能力的分析 D该公司管理能力的分析
36、投资者在分析公司的竞争实力时，应该考虑的原则是_____。
A 该公司应该在其所在行业中占主导地位
B 该公司应该可以获得较多的再融资机会
C 该公司的销售额增长率应该高于行业平均增长率
D 该公司的主营业务和其他产品都在各自所在行业中具有一定的竞争实力
37、以下用于对公司经营管理能力分析的指标是________。
A 公司行政管理人员的素质和能力分析 B 经营效率分析
C 多种经营和新产品开发能力分析 D 公司销售额的分析
38、以下属于财务分析对象的是_____。
A 资产负债表 B 损益表 C 现金流量表 D 成本明细表
39、反映企业经营成果和财务状况的财务报表主要有_____。
A 资产负债表 B 损益表 C 现金流量表 D 成本明细表
40、损益表对于投资者的作用，以下正确的是_____。
A 它是投资者分析投入企业的资本是否完整的依据
B 它是投资者判断企业盈利能力大小的依据
C 它是投资者判断企业经营能力大小的依据
D 它是投资者判断企业经营效益好坏的依据
四、判断题
1、证券交易，主要是指投资者通过经纪人在证券交易所买卖股票的交易。
2、市价委托是投资者要求证券经纪人按限定价格或更优的价格买入或卖出证券。
3、竞价成交机制使证券市场成为最接近充分竞争和高效、公开、公平的市场，也使市场成交价成为最合理公正的价格。
4、证券交易成交后意味着交易行为的了结。
5、过户是股票交易的最后一个环节。
6、市价委托指令可以在成交前使投资者知道实际执行价。
7、在股票市场上，停止损失委托指令很少使用，而在期货市场上则经常使用。
8、期货交易方式和期权交易方式是20世纪70年代西方金融市场创新的产物。
9、保证金交易的风险大于现货交易。
10、当出现超额保证金数时，投资者提取现金的数额等于账面盈利。
11、期权交易的杠杆作用比信用交易小。
12、保护投资者的利益，关键是要建立公平合理的市场环境，为投资者提供平等的交易机会，使投资者能在理性的基础上，自主地决定交易行为。
13、对证券市场实行集中统一监管与自我管理相结合，是建立证券市场监管体系的基本指导思想和总体原则。
14、我国证券市场实行以政府监管为主，自律为补充的监管体系。
15、我国股票发行实行核准制并配之以发行审核制度和保荐人制度。
16、对证券经营机构的设立监管主要有特许制和注册制，我国实行注册制。
17、证券业协会是证券行业的自律组织，一般为社会法人团体。
18、参与场外交易市场的证券商主要是自营商。
19、证券交易商用自己的资金买卖，从而沟通投资者之间证券转让活动的交易方式称为自营方式。
20、我国的凭证式国债是在一级市场发行的。
21、证券交易的统计数据中，成交量的统计单位，股票以成交股数计，债券以成交面额数计。
22、由于股价循环一般先于商业循环，因而证券价格波动往往成为经济周期变化的先兆，成为社会经济活动的晴雨表。
23、公司债券因收益较为稳定、市场价格波动较平稳、风险相对较小，特别受那些稳健投资者的欢迎。
24、一般说来，期限长的债券票面利率高于期限短的债券，信用级别低的债券利率高于信用级别高的债券。
25、记账式国债由商业银行承销并利用银行营业网点分销，而凭证式国债则由证券承销商在分得包销的国债后通过证券交易所挂牌分销。
五、简答题
1.简述股份有限公司的主要特征。
2.什么是送股票与转送股票？
3.简单解释反弹与回档。
4.简述切线及其作用
5.我国确定股票发行价格的基本方法是什么？
6.简述K线的主要形态。
7.股份有限公司的股东享有的权利主要有哪些？
8.什么是股票期权交易？
六、论述题：
1.试述我国现行股票的分类。
2.试论股票市场的主要功能。
3.试述股票价格指数编制的基本步骤与方法。
4.谈谈影响股票市场价格的主要公司因素。
5.试析经济周期对股票市场价格的影响。
6. 谈谈中长期财政政策对股票市场价格的影响。
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