标签:怎么 fee option underly pnl 计算 乘数 合约 行权
pnl = 现金流 + 市值
long:
现金流 cash flow 减少: - ( 价*量*合约乘数 + 手续fee )
市值 增加: 价格(ctv)*持仓*合约乘数
short:
现金流 cash flow 增加: + ( 价*量*合约乘数 - 手续fee )
市值 减少: - 价格(ctv)*持仓*合约乘数
如果是行权:
underly的量=option的量*option的合约乘数
所以:
1.(long且call)or(short且put) 行权成功则:资金变少,头寸增加
现金流cash flow减少:- ( 行权价 *(option的量*option的合约乘数)+ 手续fee )
市值 增加:underly的价格 * (option的量*option的合约乘数) * underly的合约乘数
2. 非((long且call)or(short且put)) 行权成功则:资金增加,头寸减
现金流cash flow增加:+ ( 行权价 *(option的量*option的合约乘数)- 手续fee )
市值 减少:- underly的价格 * (option的量*option的合约乘数) * underly的合约乘数
(上述公式里需注意:行权时underly的现金计算里不要乘ul的合约乘数。而市值计算里是需要乘的.)
标签:怎么,fee,option,underly,pnl,计算,乘数,合约,行权 来源: https://www.cnblogs.com/xiaouisme/p/16456961.html
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