强化深度机器学习,是基于两个状态量之间的奖励值(reward)实现的。也可以说是两个相邻状态的价格变化。
目前只考虑了日内短线学习。
原因:
日内交易测试只需要考虑主力合约的数据即可,不用担心换月、夜盘等不正确数据的影响。
短线数据量大,有利于深度学习。
问题:
在机器学习状态中,只针对相邻的价格变化给出交易建议。之前的影响很小,因为交易成本的限制,每天交易次数必须加以限制,该限制条件无法在交易中体现。
标签:状态,限制,学习,深度,机器,强化,交易 来源: https://www.cnblogs.com/kingkaixuan/p/15948851.html
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