标签：函数 -- XGBoost 并行 二阶 GBDT 思考 MSE

6.1 XGBoost与GBDT的联系和区别有哪些？

（1）GBDT是机器学习算法，XGBoost是该算法的工程实现。

（2）正则项：在使用CART作为基分类器时，XGBoost显式地加入了正则项来控制模型的复杂度，有利于防止过拟合，从而提高模型的泛化能力。

（3）导数信息：GBDT在模型训练时只使用了代价函数的一阶导数信息，XGBoost对代价函数进行二阶泰勒展开，可以同时使用一阶和二阶导数。

（4）基分类器：传统的GBDT采用CART作为基分类器，XGBoost支持多种类型的基分类器，比如线性分类器。

（5）子采样：传统的GBDT在每轮迭代时使用全部的数据，XGBoost则采用了与随机森林相似的策略，支持对数据进行采样。

（6）缺失值处理：传统GBDT没有设计对缺失值进行处理，XGBoost能够自动学习出缺失值的处理策略。

（7）并行化：传统GBDT没有进行并行化设计，注意不是tree维度的并行，而是特征维度的并行。XGBoost预先将每个特征按特征值排好序，存储为块结构，分裂结点时可以采用多线程并行查找每个特征的最佳分割点，极大提升训练速度。

6.2 为什么XGBoost泰勒二阶展开后效果就比较好呢？

（1）从为什么会想到引入泰勒二阶的角度来说（可扩展性）：XGBoost官网上有说，当目标函数是MSE时，展开是一阶项（残差）+二阶项的形式，而其它目标函数，如logistic loss的展开式就没有这样的形式。为了能有个统一的形式，所以采用泰勒展开来得到二阶项，这样就能把MSE推导的那套直接复用到其它自定义损失函数上。简短来说，就是为了统一损失函数求导的形式以支持自定义损失函数。至于为什么要在形式上与MSE统一？是因为MSE是最普遍且常用的损失函数，而且求导最容易，求导后的形式也十分简单。所以理论上只要损失函数形式与MSE统一了，那就只用推导MSE就好了。

（2）从二阶导本身的性质，也就是从为什么要用泰勒二阶展开的角度来说（精准性）：二阶信息本身就能让梯度收敛更快更准确。这一点在优化算法里的牛顿法中已经证实。可以简单认为一阶导指引梯度方向，二阶导指引梯度方向如何变化。简单来说，相对于GBDT的一阶泰勒展开，XGBoost采用二阶泰勒展开，可以更为精准的逼近真实的损失函数。

6.3 XGBoost对缺失值是怎么处理的？

在普通的GBDT策略中，对于缺失值的方法是先手动对缺失值进行填充，然后当做有值的特征进行处理，但是这样人工填充不一定准确，而且没有什么理论依据。而XGBoost采取的策略是先不处理那些值缺失的样本，采用那些有值的样本搞出分裂点，在遍历每个有值特征的时候，尝试将缺失样本划入左子树和右子树，选择使损失最优的值作为分裂点。

6.4 XGBoost为什么可以并行训练？

（1）XGBoost的并行，并不是说每棵树可以并行训练，XGBoost本质上仍然采用boosting思想，每棵树训练前需要等前面的树训练完成才能开始训练。

（2）XGBoost的并行，指的是特征维度的并行：在训练之前，每个特征按特征值对样本进行预排序，并存储为Block结构，在后面查找特征分割点时可以重复使用，而且特征已经被存储为一个个block结构，那么在寻找每个特征的最佳分割点时，可以利用多线程对每个block并行计算。

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来源： https://www.cnblogs.com/Catherinezhilin/p/15413280.html

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