标签:python scipy optimization covariance
有没有办法估计使用scipy.optimize.fmin_l_bfgs_b(或scipy.optimize包中的任何其他有界优化例程)计算的估计优化参数的误差?
解决方法:
L-BFGS-B不会为您计算误差估计值,因为您可以看到in its documentation.
但是,您可以通过优化器返回的最小值计算(数值或分析)目标函数的粗体来自己估计错误:http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/LOCAL_COPIES/DAVIES1/rd_bhatt_cvonline/node9.html
您可以在Python中以数字方式计算Hessians,例如numdifftools.
标签:python,scipy,optimization,covariance 来源: https://codeday.me/bug/20190825/1718573.html
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